Citigroup Comercial Systematic

Las herramientas y los indicadores elaborados por el equipo CitiFX Quant ofrecen a nuestros clientes la oportunidad de aplicar los insumos cuantitativos en su propio análisis de los mercados de divisas. Nuestra ampliamente seguido Indicadores Económicos sorpresa sorpresas pista de datos en más de 30 economías, ayudando a los clientes con las decisiones comerciales y de asignación de activos discrecionales o sistemáticas. Nuestros otras herramientas caracterizan el apetito de riesgo, sorpresas de inflación, el rendimiento de los estilos de negociación de divisas, el valor razonable y el posicionamiento de las monedas, relación de intercambio y el riesgo país, todos ellos diseñados para ayudar a nuestros clientes comerciales y gestionar los riesgos de divisas. Para obtener más información, póngase en contacto con su vendedor o Citi visita citivelocity. Ejemplos de nuestras publicaciones Estos no están destinados a ser utilizados para la toma de decisiones financieras basado en el contenido específico dentro de los productos de inversión y comercio de activos múltiples them. Multi-activo de inversión y la comercialización de productos CITIS están diseñados para satisfacer las necesidades y objetivos específicos de inversión, de la riqueza la preservación de la diversificación de activos. Los inversores vienen a nosotros para las inversiones estructuradas, estrategias de inversión basadas en reglas de propiedad, fondos y soluciones a la medida, incluyendo los derivados OTC, notas personalizadas, la atenuación, la obtención de ingresos fiscales y soluciones. Hacemos de inversión y comercio productos disponibles en forma de notas, depósitos, certificados, derivados y warrants de venta libre. También utilizamos nuestra capacidad de investigación, desarrollo y comercialización sistemática para construir estrategias de inversión basadas en reglas únicas que ayudan a los inversores acceso y superar los índices de referencia y aprovechar las soluciones que sólo Citi puede ofrecer. Las ofertas varían según el mercado. Más información acerca de la inversión de activos múltiples Citis y productos comerciales en www. citifirst. Para explorar el cual los fondos de Citi están disponibles para usted, por favor vaya a www. funds. citi. Productos de inversión: no asegurada del gobierno No tiene garantía bancaria Pueden perder ValueWhen Comercial Systematic viene a los mercados de crédito Una tendencia profunda en los mercados de crédito ha sido confirmada por los resultados de Citigroup Inc. s última encuesta de derivados de crédito, con los inversores que expresan continuamente creciente interés en derivados atada a los bonos corporativos. Mientras que un abrumador 94,5 por ciento de los que respondieron a la encuesta dijeron que esperan impagos corporativos para aumentar durante el próximo año, la mayoría citó la liquidez en el mercado global de bonos como su principal preocupación. Las preocupaciones por la facilidad del comercio, junto con los grados más altos de apalancamiento de la oferta de productos sintéticos, han ayudado a los comerciantes de crédito el uso de derivados que hacen un seguimiento del bienestar de la deuda corporativa. Desde el ampliamente utilizado índice Markit CDX atado a los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) en empresas de basura clasificada de opciones escritas en ese índice, así como permutas de rendimiento total (TRS) vinculado a Markits iBoxx indexinvestors bonos en efectivo ahora tienen un grupo de exótico, instrumentos alternativos para el comercio de la clase de activos. Tan populares son los instrumentos, de hecho, que el volumen nocional de las opciones de índice de crédito negociadas tiene en algunos días superaron el volumen de las operaciones en el índice subyacente, de acuerdo con un operador senior de crédito en uno de los bancos más grandes. Eso ha llevado a las preocupaciones de los analistas de Barclays Plc que tales swapciones, como a veces se conocen las opciones del índice CDX, puede estar afectando excesivamente el índice subyacente. Mientras tanto, como se insinuó por la pregunta Citis en la figura 4, otros han expresado su preocupación de que los inversores están asumiendo demasiado apalancamiento mediante el uso de los productos. Que respondieron a la encuesta Citis derribados que el miedo, sin embargo, con sólo el 27,4 por ciento diciendo que estaban preocupados por cómo los inversores están tomando el riesgo de apalancamiento más el uso de derivados. Tales productos también se dice que la búsqueda de nuevo empleo en un grupo de las denominadas estrategias de systematicor reglas-basedtrading, según Citi. Sólo el 2,8 por ciento de los encuestados cree que no hay una estrategia sistemática rentable en las opciones de crédito, mientras que dos tercios añadieron que ellos creen que vende la volatilidad es un área rentable para dichas operaciones. Esta es una tendencia interesante teniendo en cuenta que el espacio de crédito ha sido tradicionalmente depende en gran medida el análisis fundamental para generar alfa, dijo el estratega de Citi de crédito Anindya Basu, en referencia al exceso de rentabilidad muy valorado buscado por los gestores de fondos. Creemos que el aumento de la liquidez en productse. g cartera de crédito. índices de crédito, opciones sobre índices de crédito, o de rentabilidad total normalizadas sobre indiceshas iBoxx hacen más susceptibles a las estrategias sistemáticas, y los inversores están empezando a participar en ese espacio, agregó. estrategias sistemáticas han sido noticia poco favorecedores de este año, con el analista de JPMorgan Chase Co. amp Marko Kolanovic culpar a este tipo de estrategias de exacerbar las últimas liquidaciones del mercado de valores. Algunos comerciantes de crédito han trazado un paralelismo entre el aumento de los productos de crédito sintético que permita a los inversores a meterse en la volatilidad del mercado de crédito, y la manera en que los futuros vinculados a las opciones en la placa de Chicago Intercambios índice de volatilidad ayudó a estimular el desarrollo de la volatilidad del mercado de valores en su propia clase de activos. Prestando mayor credibilidad a la evidencia anecdótica de que los instrumentos de crédito sintéticos están en auge, más del 60 por ciento de los inversores encuestados por Citi dijo que ya están operando o están considerando el comercio de dichos productos en el futuro. Antes de su aquí, es en la terminal Bloomberg. LEARN MORECitigroups Raytcheva Said disponga a salir a Inicio Macro Hedge Fund Citigroup Inc. comerciante hipoteca Anna Raytcheva, quien recientemente pasó una mesa de negociación que apostar el dinero los bancos, dejará la empresa a finales de este mes. Raytcheva, que se unió a la mesa de Citibank opciones de comercio en 1994, está saliendo el 29 de agosto para buscar otras oportunidades, según un memorando de agosto 17 de enviado por Mark Tsesarsky, jefe del negocio bancos titulizada mercados. Raytcheva planea comenzar un fondo de cobertura sistemática con una capa discrecional en los próximos meses que va a apostar en eventos macro, según una persona con conocimiento del asunto que pidió no ser identificado porque la información es privada. Danielle Romero-Apsilos, una portavoz del banco, confirmó el contenido de la nota y declinó hacer más comentarios. Raytcheva declinó hacer comentarios. El Wall Street Journal informó de su partida antes del jueves. Raytcheva está saltando en los fondos de cobertura como macro gerentes luchan aún más que la mayoría de los inversores. El fondo de cobertura promedio registró una ganancia de 1,2 por ciento este año hasta julio, mientras que los fondos macro aumentaron menos de 0,1 por ciento, según datos compilados por Bloomberg. fondos sistemáticas utilizan modelos manejados por computadora para analizar los datos para ayudar a hacer apuestas. Raytcheva disfrutó de un mandato rara en Wall Street en el comercio para la propia cuenta de los bancos después de la mayor parte de la industria cerraron operaciones por cuenta propia como consecuencia de las nuevas normas que limitaban el negocio una vez al lucrativo. Raytchevas grupo, un puñado de comerciantes conocidos internamente como el escritorio de negociación estratégica, apostado con títulos públicos, que están exentos de las prohibiciones, hasta que Citigroup decidió obturador al equipo en mayo como oportunidades de mercado comenzaron a secarse. Raytcheva, un comerciante educado en la Universidad de Princeton que emigró a los EE. UU. de Bulgaria, fue puesto a cargo del equipo en 2014 después de ejecutar la hipoteca de empresas agencia-mesa de operaciones. En ese momento, el grupo gestionado alrededor de 1 mil millones en inversiones, y no tienen clientes. Antes de estas dos funciones, que perdió miles de millones de dólares para el prestamista con sede en Nueva York, durante la crisis financiera cuando sus apuestas hipotecarias incobrables, Bloomberg News informó en 2014. Antes de su aquí, es en la terminal Bloomberg. LEARN MORECS anuncia Systematic Trading Group de la División de Gestión de Activos Por Trefis. 30 de junio del 2011, 02:08:44 PM EDT Credit Suisse (CS) anunció el lanzamiento de un grupo comercial sistemática esta semana que ofrecería estrategias diversificadas, el comercio fluido para sus clientes de gestión de activos. Este movimiento de Switzerlands segundo mayor banco 160will ver it160competing con otros bancos ofreciendo services160UBS de gestión de activos (NYSE: UBS), JPMorgan (NYSE: JPM), Goldman Sachs (NYSE: GS), Citigroup (C) y Morgan Stanley (NYSE: MS) . La división de gestión de activos contribuye a 7 de nuestra estimación 48.70 precio de Credit Suisse de valores que es un bien escaso 25 por encima de su precio de mercado actual. operaciones comerciales sistemáticas La negociación sistemática se basa en el uso de modelos informáticos y el análisis técnico de gráficos para determinar estrategias de negociación. Credit Suisse ha contratado Mika Toikka para encabezar el grupo que comenzará con 20 comerciantes que comercian activos líquidos, como acciones de gran capitalización y futuros de materias primas. Esto proporcionará a los clientes rendimientos ajustados al riesgo que tendrán una baja correlación con los principales mercados. El grupo se centrará en la transparencia y tiene una estructura de gestión de riesgos y gobierno predefinido ya en su lugar. Dado que las decisiones comerciales sistemáticas son generalmente impulsados ​​por reglas predeterminadas en base a un plan estructurado, algunos creen que es una forma más fiable para asegurar retornos consistentes en comparación con el comercio discrecional que se basa en llamadas de juicio por los comerciantes. Ellos argumentan que los métodos sistemáticos llevan a cabo el ser humano, y por lo tanto, el elemento emocional, a la negociación y se basan en datos históricos para definir los parámetros de riesgo. la división de gestión de activos de Credit Suisse tiene oficinas centradas en la gestión de activos en más de 19 países que operan como una red integrada a nivel mundial. El comportamiento del negocio de gestión de activos mejoró significativamente en 2010 con el aumento de sus ingresos en un 27 mientras que sus costes se mantuvo casi constante durante el año anterior. La división se ha centrado en sus capacidades básicas en inversiones alternativas, como los fondos de cobertura, capital privado, bienes raíces y fondos negociados en bolsa y aprovecha en las relaciones de los bancos con sus clientes de banca privada y su alcance en los mercados emergentes. Creemos que el banco será capaz de aumentar gradualmente los activos bajo gestión de esta división, así como las tarifas que cobra de los clientes durante el período proyectado.