Bandas De Bollinger Y Canales De Keltner

Introducción a la Squeeze Play The Squeeze Play es una configuración de volatilidad. En realidad, comienza con una inusual falta de volatilidad para el mercado que usted está negociando. En otras palabras, un mercado está operando con mucha menos volatilidad que suele ser el caso a juzgar por los mercados de datos históricos. Punto clave: El Squeeze Play se basa en la premisa de que las acciones y los índices fluctúan entre los períodos de alta volatilidad y baja volatilidad. Cuando se producen períodos de baja volatilidad, un mercado debe finalmente volver a su nivel normal de volatilidad. Mi estrategia utiliza dos indicadores aplicados sobre Barras Diarias: Las conocidas bandas de Bollinger y. . el mucho menos bien saben Canales de Keltner. Tanto con las bandas de Bollinger y Canales de Keltner, yo uso la configuración predeterminada estándar que se utilizan en la gran mayoría de las plataformas de negociación que he visto: Bandas de Bollinger: Longitud 20, la desviación estándar, 2 Canales de Keltner: Longitud 20. Hay dos versiones de la Canales de Keltner que se utilizan comúnmente. Yo uso la versión en la que las bandas se derivan de quotAverage verdadera Range. quot Cuando he visto cómo Canales de Keltner se configuran en diferentes programas de gráficos, he notado que no puede haber algunas variaciones menores. Usted no sólo debe estar seguro de que usted está usando la formulación que utiliza el rango promedio de certeza, sino también que la línea central es la media móvil exponencial de 20 periodos. De acuerdo, vamos a entrar en las tripas de de estos dos últimos de manera que el youll entender por qué la combinación de estos dos indicadores es tan eficaz. Bandas de Bollinger se hicieron famosos como herramienta de negociación por John Bollinger a principios de 1980. Una banda de Bollinger le indica la cantidad de volatilidad que hay un mercado dado en relación con el pasado reciente. Cuando un mercado es muy volátil en relación con el pasado reciente, la banda Bollinger se expandirá. Cuando un mercado está pasando por un periodo de baja volatilidad con respecto al pasado reciente, la banda de Bollinger se contract. What039s la diferencia entre las bandas de Bollinger y Canales de Keltner En el análisis técnico, hay una pequeña diferencia entre los canales de Keltner y las Bandas de Bollinger. Antes de examinar las diferencias es importante comprender que estos indicadores son utilizados para medir la volatilidad. Comprar y vender señales son generadas por cada indicador cuando el precio del activo subyacente supera el canal superior o inferior y cruza de nuevo por encima o por debajo del nivel del canal de la llave. Para los toros, un movimiento por debajo de las señales de los canales inferiores condiciones de sobreventa, y señales de compra se genera cuando el precio sube de nuevo por encima del canal inferior. Para los osos, las señales de venta se generan cuando el movimiento de los precios por encima de la banda superior y luego se cierra de nuevo por debajo. Echando un vistazo a las Bandas de Bollinger, los canales se crean mediante la desviación estándar del activo subyacente, mientras que los canales de Keltner utilizan la gama verdadera media. Es importante tener en cuenta, que al margen de cómo se crean los canales, la interpretación de estos niveles son generalmente los mismos. Echando un vistazo a la tabla de Starbucks Corp. (SBUX), interminables ver que compran y venden las señales se generan en las flechas azules y rojas respectivamente. (Para más información sobre este tema, echa un vistazo Utilizando las bandas de Bollinger Band medir la evolución de) Si se mira de cerca, el gráfico de Starbucks (SBUX) con canales de Keltner como una superposición en lugar de las bandas de Bollinger, interminables ver que ellos tienen un aspecto similar, pero a causa de la diferencia en cómo la banda se calcula los puntos de decisión caen a niveles ligeramente diferentes. (Para más información, echa un vistazo a los beneficios capturar mediante bandas y canales) Desde Keltner Los canales utilizan cierto rango promedio en lugar de la desviación estándar, generalmente es más común ver más compra y venta de señales generadas en los canales de Keltner que cuando se utilizan las bandas de Bollinger. Por ejemplo, algunos comerciantes tendrían que tener en cuenta tres señales de venta que utilizan las bandas de Bollinger vs cuatro señales de venta que utilizan canales de Keltner. En la práctica, las Bandas de Bollinger son más populares entre los comerciantes activos debido a la significación estadística de la utilización de la desviación estándar en comparación con el promedio de los verdaderos beneficios range. Capture Uso de bandas y canales ampliamente conocidos por su capacidad para incorporar la acción volatilidad y los precios de captura, las Bandas de Bollinger han sido un elemento básico de las favoritas de los comerciantes en el mercado de divisas. Sin embargo, hay otras opciones técnicas que los operadores de los mercados de divisas pueden aplicar para aprovechar las oportunidades rentables de swing de golf. indicadores de la banda menos conocidos, como los canales de Donchian. canales de Keltner y bandas Starc se usan para aislar tales oportunidades. También se utiliza en los mercados de futuros y opciones, estos indicadores técnicos tienen mucho que ofrecer dada la gran liquidez y el carácter técnico del foro FX. A diferencia de los cálculos e interpretaciones subyacentes, cada estudio es único porque pone de relieve los diferentes componentes de la acción del precio. Aquí explicamos cómo los canales de Donchian. canales de Keltner y bandas Starc funcionan y cómo puede usarlos para su ventaja en el mercado de divisas. Canales de Donchian canales de Donchian son los estudios del canal de precio que están disponibles en la mayoría de los paquetes de gráficos y pueden ser de provecho para los dos operadores principiantes y expertos. Aunque la solicitud se destina principalmente para el mercado de futuros de materias primas, estos canales pueden también ser ampliamente utilizados en el mercado de divisas para capturar ráfagas de corta duración o tendencias a más largo plazo. Creado por Richard Donchian, considerado como el padre de tendencia éxito siguiente, el estudio contiene las fluctuaciones de las divisas subyacentes y su objetivo es colocar las entradas rentables en el inicio de una nueva tendencia través de la penetración de la banda, ya sea inferior o superior. Sobre la base de un período de 20 de media móvil (y por lo tanto a veces referido como un indicador de media móvil), la aplicación establece, además, bandas que trazan el máximo más alto y el más bajo de baja. Como resultado, las siguientes señales se producen: Una compra, o largo, se crea la señal cuando la acción del precio abre paso y cierra por encima de la banda superior. A la venta, o corta, se crea la señal cuando la acción del precio abre paso y cierra por debajo de la banda inferior. La teoría detrás de las señales puede parecer un poco complicado al principio, ya que la mayoría de los comerciantes asumen que una ruptura del límite superior o inferior indica una inversión, pero en realidad es bastante simple. Si la acción del precio actual es capaz de superar las gamas altas (siempre que exista un impulso suficiente), a continuación, se establecerá un nuevo máximo, porque una tendencia alcista está subsiguiente. Por el contrario, si el precio de la acción puede bloquearse a través de los rangos bajos, una nueva tendencia a la baja puede estar en las obras. Veamos un ejemplo de cómo funciona esta teoría en los mercados de divisas. Figura 1: Un ejemplo típico de la efectividad de los canales de Donchian Fuente: FXtrek Intellicharts En la Figura 1, vemos la corta hora Tiempo de armazón de euros, / U. S. Carta del dólar par de divisas. Podemos ver que, antes del 8 de diciembre, el precio de la acción está contenido en la consolidación apretada dentro de los parámetros de las bandas. Luego, a las 2 am el 8 de diciembre, el precio del euro hace una corrida en la sesión y cierra por encima de la banda en el punto A. Esta es una señal para el comerciante para entrar en una posición larga y liquidar las posiciones cortas en el mercado. Si se introduce correctamente, el comerciante ganará casi 100 pips en la corta ráfaga intradía. Canales de Keltner Otro gran estudio de canal que se utiliza en múltiples mercados por todo tipo de comerciantes es el canal Keltner. La solicitud fue presentada por Chester W. Keltner (en su libro Cómo hacer dinero en los productos básicos (1960)) y posteriormente modificado por el famoso comerciante de futuros Linda B. Raschke. Raschke alteró la aplicación para tener en cuenta la media verdadera cálculo de la distancia de más de 10 periodos. Como resultado, el indicador técnica basada en la volatilidad tiene muchas similitudes con las bandas de Bollinger. La diferencia entre los dos estudios es simplemente que los canales Keltners representan la volatilidad utilizando los precios altos y bajos, mientras que los estudios Bollingers dependen de la desviación estándar. Sin embargo, los dos estudios comparten interpretaciones similares y señales negociables en los mercados de divisas. Al igual que las Bandas de Bollinger, señales de los canales de Keltner se producen cuando la acción del precio rompe por encima o por debajo de las bandas de canal. Aquí, sin embargo, como se rompe la acción de los precios por encima o debajo de las barreras superior e inferior, una continuación se ve favorecida por un retroceso de nuevo a la mediana o barrera opuesta. (Para obtener más información, consulte Canales de Keltner Descubriendo Y El Oscilador Chaikin y los fundamentos de las Bandas de Bollinger.) Si se rompe la acción de los precios por encima de la banda, el comerciante debe considerar iniciar posiciones largas, mientras que la liquidación de las posiciones cortas. Si la acción del precio rompe por debajo de la banda, el comerciante debe considerar iniciar posiciones cortas al salir de largo, o comprar, posiciones. Deja de buceo más lejos en la aplicación por mirar el ejemplo de abajo. Figura 2: Tres oportunidades rentables se presentan al operador a través Keltner. Fuente: FXtrek Intellicharts Aplicando el estudio Keltner a un par de yenes diaria trazado británico libra / japonés cruce de divisas podemos ver que se rompe la acción de los precios por encima de la barrera superior, señalización para el comerciante para iniciar posiciones largas. La colocación de las entradas efectivas, el comerciante FX tendrá la oportunidad de capturar de manera efectiva oscilaciones rentables más altos y al mismo tiempo de manera eficiente la salida, la maximización de beneficios. Ningún otro ejemplo es más visualmente impresionante que la ruptura inicial por encima de la barrera superior. En este caso, el comerciante puede iniciar por encima del cierre de la sesión inicial estallar por encima en el punto A el 17 de julio Después de la entrada inicial se coloca por encima del cierre de la sesión, el comerciante es capaz de capturar aproximadamente 300 pips antes de la acción del precio se aleja para volver a probar apoyo. Posteriormente, otra posición se puede iniciar en el punto B, donde el impulso una vez más toma la posición de aproximadamente 350 pips Starc Las bandas también similar al indicador técnico Banda de Bollinger, Starc (o Stoller rango promedio) Canales bandas se calculan para incorporar la volatilidad del mercado. Desarrollado por Manning Stoller en la década de 1980, las bandas van a contraerse y expandirse dependiendo de las fluctuaciones en el verdadero componente de media gama. La principal diferencia entre las dos interpretaciones es que las bandas Starc ayudan a determinar la probabilidad más alta del comercio en lugar de desviaciones estándar que contienen la acción del precio. En pocas palabras, las bandas permitirán que el comerciante debe tener en cuenta las oportunidades de mayor o menor riesgo en lugar de un retorno a una mediana. El comportamiento del precio que se eleva hasta la banda superior ofrece una oportunidad de venta menor riesgo y una situación de compra de alto riesgo. El comportamiento del precio que se niega a la banda inferior ofrece una oportunidad de compra menor riesgo y una situación de venta de alto riesgo. Esto no quiere decir que la acción del precio no irá en contra de la posición recién iniciado Sin embargo, las bandas Starc actúan en los comerciantes favorecen al mostrar las mejores oportunidades. Si este indicador se acopla con la administración del dinero disciplinada, el aficionado de FX será capaz de beneficiarse mediante la adopción de iniciativas de menor riesgo y minimizar las pérdidas. Vamos a echar un vistazo a una oportunidad en el dólar de Nueva Zelanda / U. S. par de divisas en dólares. Figura 3: Un gran riesgo para recompensar se presenta a través de este ejemplo bandas Starc en el NZD / USD. Fuente: FXtrek Intellicharts En cuanto a dólar de Nueva Zelanda / U. S. par de divisas en dólares presentada en la figura 3, se ve que la acción del precio ha ido en aumento el aumento alcista a lo largo de noviembre, y el par de divisas se ve maduro para un retroceso de las clases. En este caso, el comerciante puede aplicar el indicador Starc, así como un oscilador de precios (estocástico. En este caso) para confirmar el comercio. Después de sobreponer las bandas Starc, el comerciante puede ver una oportunidad de venta bajo riesgo cuando nos acercamos a la banda superior en el punto A. A la espera de la segunda vela en la formación de libros de texto estrella de la tarde para cerrar, el individuo puede aprovechar mediante la colocación de una entrada por debajo el cierre de la sesión. Confirmando con la cruz inconveniente en el oscilador estocástico, punto X, el comerciante será capaz de sacar provecho de casi 150 pips en la sesión de día como la moneda cae en picado desde 0.7150 a 0.7000 incluso una figura. Observe que la acción del precio toca la banda inferior en ese punto, lo que indica una oportunidad de compra de bajo riesgo o una reversión potencial en la tendencia a corto plazo. Poniendo todo junto Ahora que hayamos examinado las oportunidades comerciales a través de indicadores técnicos basadas en canal, es hora de tomar una visión detallada de dos ejemplos más y para explicar cómo capturar estas ganancias inesperadas de beneficio. En la Figura 4 vemos una gran oportunidad a corto plazo en la libra / franco suizo par cruz moneda británica. Así poner el indicador técnico Donchian a trabajar y pasar por el proceso paso a paso. Figura 4: La aplicación del estudio del canal Donchian, vemos un par de oportunidades muy rentables en el corto período de tiempo de un gráfico de una hora de duración. Fuente: FXtrek Intellicharts Estos son los pasos a seguir: 1. Aplicar el estudio del canal Donchian en la acción del precio. Una vez que se aplica el indicador, las oportunidades deben ser claramente visibles, como que busca aislar los períodos en que la acción del precio rompe por encima o por debajo de las bandas reconoce bien. 2. Espere a que el cierre de la sesión que es potencialmente por encima o por debajo de la banda. Un cierre es necesario para la puesta en marcha, en espera de la acción podría muy bien volver dentro de los parámetros de grupos, en última instancia, dejar sin efecto el comercio. 3. Coloque la entrada a ligeramente por encima o por debajo del cierre. Una vez que el impulso se ha hecho cargo, el sesgo direccional debe empujar el precio más allá de la cerca. 4. Use siempre la gestión de parada. Una vez que la entrada ha sido ejecutado, la parada se debe considerar siempre, al igual que en cualquier otra situación. Aplicando el estudio Donchian en la Figura 4, se encuentra que ha habido varias oportunidades rentables en el corto espacio de tiempo. El punto A es un buen ejemplo: aquí, la sesión se cierra por debajo de la parte inferior del canal, el crédito a una tendencia a la baja. Como resultado, la entrada se coloca en el mínimo de la sesión, después del cierre, a 2,2777. El tope posterior se coloca ligeramente por encima del máximo de la sesión, a 2,2847. Una vez que está en el mercado, puede liquidar su posición corta en el partido de ida hacia abajo o se aferra a la venta. Idealmente, la posición se llevaría a cabo en la retención de un riesgo legítimo relación de recompensa. Sin embargo, en el caso de que la posición se cierra, usted puede considerar un re-inicio en el Punto B. En última instancia, el comercio se beneficiará más de 120 pips, lo que justifica la gran parada. La definición de una Keltner Oportunidad No es sólo Donchians que se usan para capturar las oportunidades rentables - Keltner aplicaciones pueden ser utilizados también. Tomando el enfoque paso a paso, vamos a definir una oportunidad Keltner: 1. Superposición el indicador de canal Keltner a la acción del precio. Al igual que con el ejemplo Donchian, las oportunidades deben ser claramente visibles, como que busca la penetración de las bandas superiores o inferiores. 2. Establecer una sesión de cierre de la vela que es el más cercano o dentro de los parámetros de los canales. 3. Coloque la entrada de cuatro a cinco puntos por debajo del máximo o mínimo de la vela sesiones. 4. La gestión del dinero se aplica mediante la colocación de una parada ligeramente por debajo de las sesiones de baja o por encima de la sesiones de alto precio. Vamos a aplicar estas medidas para la libra esterlina / U. S. dólar ejemplo a continuación. Figura 5: Un retén complicado pero rentable mediante el canal Keltner Fuente: FXtrek Intellicharts En la figura 5, vemos una oportunidad muy rentable en la libra esterlina / U. S. dólar par de divisas en el marco de tiempo diario. Ya probar la barrera superior dos veces en las últimas semanas, el comerciante puede ver un tercer intento que la acción del precio se eleva el 27 de julio en el punto A. Lo que se necesita obtener en este momento es un cierre definitivo por encima de la barrera, lo que constituye una ruptura por encima y señalando el inicio de una posición larga. Una vez que el chartist recibe la ruptura clara y cierra por encima de la barrera, la entrada será colocado cinco puntos por encima del máximo de la sesión a puertas cerradas (entrada). Esto asegurará que el impulso está en el lado del comercio y el avance continuará. La noción colocará nuestra entrada precisamente en 1,8671. Posteriormente, nuestra parada será colocado por debajo del precio bajo en uno o dos puntos, o en este caso a 1.8535. El comercio es rentable ya que la acción del precio se mueve más alto en las siguientes semanas con nuestras ganancias maximizadas en los movimientos de altas 1,9128. que nos da una ganancia de más de 400 pips en menos de un mes, la recompensa del riesgo se maximiza en más de una proporción 3: 1. Conclusión A pesar de las Bandas de Bollinger son más ampliamente conocidos, los canales de Donchian, canales de Keltner y bandas Starc han demostrado ofrecer oportunidades comparativamente rentables. Mediante la diversificación de sus conocimientos y experiencia en diferentes indicadores basados ​​en la banda, usted será capaz de buscar una multitud de oportunidades en el mercado de divisas. Estas bandas menos conocidas pueden añadir al repertorio de el principiante y las bandas trader. Bollinger sazonados reg Introducción: Bandas de Bollinger son una herramienta de negociación técnica creada por John Bollinger a principios de 1980. Surgieron de la necesidad de que las bandas de trading de adaptación y la observación de que la volatilidad fue dinámica, no estática como se creía en el momento. El propósito de las Bandas de Bollinger es proporcionar una definición relativa de alta y baja. Por definición los precios son altos en la banda superior y baja en la banda inferior. Esta definición puede ayudar en el reconocimiento de patrones rigurosos y es útil para comparar el comportamiento del precio de la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de valores. La banda media es una medida de la tendencia a medio plazo, por lo general una media móvil simple, que sirve como la base para la banda superior e inferior de la banda. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media se determina por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para la media. Los parámetros por defecto, 20 períodos y dos desviaciones estándar, se pueden ajustar para adaptarse a sus efectos. Aprende a usar Bollinger Bandas de Bollinger: El libro de Bollinger Bandas por John Bollinger, CFA, CMT Recibe las 22 reglas de Bollinger Band Regístrate para recibir emails ocasionales sobre las Bandas de Bollinger, seminarios y Johns trabajo más reciente. Nunca compartimos su información John Bollingers Mensual Carta Capital Growth Análisis y comentarios sobre los mercados, además de las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL suscriptor Área de septiembre de 2016. Las acciones Extracto Todo el mundo parece estar buscando una tapa aquí, pero con el avance - Línea Disminución de hacer una serie constante de nuevos máximos y prácticamente no la semana 52, los nuevos puntos bajos en las pruebas es difícil de hacer en el caso de una techo importante. Es cierto que los nuevos máximos de 52 semanas se han evaporado durante la semana pasada, pero a un alto que mira a nuevos mínimos de información, y en un bajo que mira a nuevos máximos. Una corrección siempre una Canales Canales de Keltner possibility. Keltner Introducción Keltner Los canales son los sobres a base de volatilidad contemplados por encima y por debajo de la media móvil exponencial. Este indicador es similar a las bandas de Bollinger, que utilizan la desviación estándar para establecer las bandas. En lugar de utilizar la desviación estándar, Keltner Los canales utilizan el rango promedio de certeza (ATR) para ajustar la distancia de canal. Los canales se establecen normalmente dos valores de rango promedio real por encima y por debajo de la EMA de 20 días. La media móvil exponencial dicta la dirección y el Average True Range establece el ancho del canal. Keltner Los canales son un indicador de seguimiento de tendencia que se utilizará para identificar las inversiones con los brotes de canal y dirección del canal. Los canales también se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa cuando la tendencia es plana. En su libro de 1960, Cómo hacer dinero en materias primas, Chester Keltner introdujo el Diez días móviles Regla de negociación media, que se acredita como la versión original de Canales de Keltner. Esta versión original comenzó con una media móvil de 10 días del precio típico como la línea central. Se añadió el SMA de 10 días de la gama de mayor a menor y se resta para establecer las líneas de canales superior e inferior. Linda Bradford Raschke presentó la versión más reciente de Canales de Keltner en la década de 1980. Al igual que las Bandas de Bollinger, esta nueva versión utiliza un indicador basado en la volatilidad, rango promedio de certeza (ATR), para ajustar la anchura del canal. Stockcharts utiliza esta nueva versión de Canales de Keltner. Cálculo Hay tres pasos para el cálculo de Canales de Keltner. En primer lugar, seleccionar la longitud de la media móvil exponencial. En segundo lugar, elegir los períodos de tiempo para el Average True Range (ATR). En tercer lugar, elegir el multiplicador para el Average True Range. El ejemplo anterior se basa en la configuración predeterminada para SharpCharts. Debido a que las medias móviles retroceso del precio, un promedio móvil más larga tendrá más de retraso y un promedio móvil más corto tendrá menos retraso. ATR es el ajuste básico volatilidad. plazos cortos, tales como 10, producen un ATR más volátil que fluctúa como reflujos de volatilidad de 10 periodos y corrientes. plazos más largos,, lisas, un 100 estas fluctuaciones para producir una lectura ATR más constante. El multiplicador tiene el mayor efecto sobre la anchura del canal. El simple cambio de 2 a 1 cortará el ancho del canal en la mitad. El aumento de 2-3 aumentará la anchura del canal por 50. Here039s un gráfico que muestra tres canales de Keltner fijados en 1, 2, y 3 ATR lejos de la media móvil central. Esta técnica particular ha sido defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade durante años. El gráfico anterior muestra los canales de Keltner defecto en Red, un canal más ancho en azul y un canal estrecho en verde. Los canales azul se establecieron tres valores de rango promedio verdadero encima y por debajo (3 x ATR). Los canales verde usado un valor de ATR. Los tres comparten la EMA de 20 días, que es la línea de puntos en el centro. Las ventanas indicadoras muestran diferencias en el rango promedio de certeza (ATR) de 10 puntos, 50 puntos y 100 puntos. Observe cómo el corto ATR (10) es más volátil y tiene la más amplia gama. Por el contrario, 100-período de ATR es mucho más suave con un rango de menos volátil. Indicadores de interpretación basado en canales, bandas y sobres están diseñados para abarcar la mayor acción del precio. Por lo tanto, se mueve por encima o por debajo de las líneas de canal requieren de atención, ya que son relativamente raros. Tendencias a menudo comienzan con fuertes se mueve en una dirección u otra. Un aumento por encima de la línea superior del canal muestra una extraordinaria fuerza, mientras que una caída por debajo de la línea inferior del canal muestra debilidad extraordinaria. Tales movimientos fuertes pueden indicar el final de una tendencia y el comienzo de otra. Con un promedio móvil exponencial como su fundamento, Keltner Los canales son una tendencia siguiente indicador. Al igual que con las medias móviles y los indicadores de seguimiento de tendencias, Canales de Keltner quedan acción del precio. La dirección de la media móvil determina la dirección del canal. En general, una tendencia a la baja está presente cuando el canal se mueve hacia abajo, mientras que existe una tendencia alcista cuando el canal se mueve más alto. La tendencia es plana cuando el canal se mueve hacia los lados. Un repunte canal y ruptura por encima de la línea de tendencia superior pueden indicar el inicio de una tendencia alcista. Un descenso de canal y ruptura por debajo de la línea de tendencia inferior pueden indicar el inicio de una tendencia a la baja. A veces una fuerte tendencia no se espera después de una ruptura de canal y los precios oscilan entre las líneas de canal. Tales rangos de operación están marcados por una media móvil relativamente plana. Los límites de los canales se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa con fines de negociación. Frente a las Bandas de Bollinger Hay dos diferencias entre los canales de Keltner y las Bandas de Bollinger. En primer lugar, Keltner Los canales son más suaves que las Bandas de Bollinger, porque la anchura de las bandas de Bollinger se basa en la desviación estándar, que es más volátil que el Average True Range (ATR). Muchos consideran que esta es una ventaja, ya que crea un ancho más constante. Esto hace Keltner Los canales adecuados para el seguimiento de tendencia y la identificación de tendencias. En segundo lugar, Keltner Los canales también se utiliza una media móvil exponencial, lo que es más sensible que la media móvil simple que se usa en las bandas de Bollinger. La siguiente tabla muestra los canales de Keltner (azul), Bandas de Bollinger (rosa), Average True Range (10), la desviación estándar (10) y la desviación estándar (20) para la comparación. Observe cómo los canales de Keltner son más suaves que las bandas de Bollinger. También note como la desviación estándar cubre un rango mayor que el Average True Range (ATR). Tendencia alcista La siguiente tabla muestra Archer Daniels Midland (ADM), comenzando una tendencia alcista como los canales de Keltner vuelta para arriba y el stock de subidas de tensión por encima de la línea superior del canal. ADM estaba en una clara tendencia a la baja en abril-mayo ya que los precios continuaron perforar el canal inferior. Con un fuerte impulso en junio, los precios superaron el canal superior y el canal está arriba para iniciar una nueva tendencia alcista. Tenga en cuenta que los precios se mantuvieron por encima del canal inferior en las caídas a principios y finales de julio. Incluso con una nueva tendencia alcista establecida, a menudo es prudente esperar un retroceso o mejor punto de partida para mejorar la relación de recompensa al riesgo. osciladores impulso u otros indicadores pueden ser empleados para definir las lecturas de sobreventa. Este gráfico muestra StochRSI. uno de los osciladores impulso más sensibles, descendiendo por debajo de .20 para convertirse en exceso de ventas por lo menos tres veces durante la tendencia alcista. Las cruces subsiguientes nuevo por encima de 0.20 marcó una reanudación de la tendencia alcista. Tendencia a la baja El segundo gráfico muestra Nvidia (NVDA) iniciar una tendencia a la baja con una fuerte caída por debajo de la línea inferior del canal. Después de esta ruptura inicial, la acción encontró resistencia cerca de los 20 días de EMA (línea media) desde mediados de mayo hasta principios de agosto. La incapacidad de siquiera se acercan a la línea superior del canal mostró una fuerte presión a la baja. Un Commodity Channel Index de 10 periodos (CCI) se muestra como el oscilador de momento de identificar las condiciones de sobrecompra de corto plazo. Un movimiento por encima de 100 se considera sobrecomprado. Un movimiento posterior de nuevo por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia bajista. Esta señal funcionó bien hasta septiembre. Estas señales fallidas indicaron un posible cambio de tendencia que se confirmó posteriormente con una ruptura por encima de la línea superior del canal. Tendencia plana Una vez que un rango de cotización o entorno comercial plana ha sido identificado, los operadores pueden utilizar los canales de Keltner para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Un rango de operación puede ser identificado con una media móvil plana y el Índice Promedio Direccional (ADX). La siguiente tabla muestra IBM fluctuante entre el apoyo en el área de 120-122 y resistencia en la zona 130-132 de febrero a finales de septiembre. La EMA de 20 días, la línea media, se retrasó la acción del precio, pero aplanado de abril a septiembre. La ventanilla del indicador ADX (línea de color negro) que confirma una tendencia débil. ADX baja y decreciente muestra una débil tendencia. Alta y creciente ADX muestra una fuerte tendencia. ADX estaba por debajo de 40 todo el tiempo y por debajo de 30 la mayor parte del tiempo. Esto refleja la falta de tendencia. Además, observe que el ADX alcanzó su punto máximo a principios de junio y cayó hasta finales de agosto. Armado con las perspectivas de una tendencia y el comercio débil gama, los operadores pueden utilizar los canales de Keltner para anticipar las inversiones. Además, observe que las líneas de canal coinciden a menudo con el apoyo gráfico y resistencia. IBM cayó por debajo de la línea inferior del canal tres veces desde finales de mayo hasta finales de agosto. Estas salsas proporcionan puntos de entrada de bajo riesgo. La acción no logró llegar a la línea superior del canal, pero se hizo más cerca que invierte en la zona de resistencia. El gráfico de Disney muestra una situación similar. Conclusiones de Keltner Los canales son un indicador de seguimiento de tendencia diseñado para identificar la tendencia subyacente. la identificación de tendencias es más de la mitad de la batalla. La tendencia puede ser hacia arriba, abajo o plano. El uso de los métodos descritos anteriormente, los comerciantes y los inversores pueden identificar la tendencia de establecer una preferencia comercial. oficios alcista se ven favorecidos en una tendencia alcista y operaciones bajistas están favorecidos en una tendencia a la baja. Una tendencia plana requiere un enfoque más ágil porque los precios menudo los picos en la línea superior del canal y el canal en la línea inferior del canal. Como con todas las técnicas de análisis, Keltner canales deben ser utilizados en conjunción con otros indicadores y análisis. Los indicadores de momentum ofrecen un buen complemento a los canales de Keltner de seguimiento de tendencias. SharpCharts Keltner Los canales se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precio. Al igual que con una media móvil, Keltner Los canales que desea mostrar en la parte superior de una parcela precio. Al seleccionar el indicador de la lista desplegable, la configuración predeterminada aparecerá en la ventana de parámetros (20,2.0,10). El primer número (20) establece los plazos de la media móvil exponencial. El segundo número (2,0) es el multiplicador de ATR. El tercer número (10) es el número de períodos de rango promedio de certeza (ATR). Estos parámetros predeterminados establecidos los canales 2 valores ATR por encima / debajo de la MME de 20 días. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para satisfacer sus necesidades de gráficos. Haga clic aquí para ver un ejemplo vivo. Exploraciones sobreventa después alcista Keltner ruptura del canal: Esta exploración busca acciones que se rompieron por encima de su canal Keltner superior hace 20 días para confirmar o establecer una tendencia alcista. La corriente de 10 periodos CCI está por debajo de -100 para indicar una condición de sobreventa a corto plazo. Sobrecomprado después bajista Keltner ruptura del canal: Esta exploración busca acciones que se rompieron por debajo de su Keltner Canal inferior hace 20 días para confirmar o establecer una tendencia a la baja. La corriente de 10 periodos CCI está por encima de 100 para indicar una condición de sobrecompra de corto plazo. Estudio adicional